Сравнение TAX с VMAX
TAX (Cambria Tax Aware ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TAX returned 22.52% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TAX charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности TAX и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.
TAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAX и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 9.35% | 16.72% | -2.49% |
VMAX Hartford US Value ETF | 15.89% | 15.65% | -2.04% |
Correlation
The correlation between TAX and VMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between TAX and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAX vs. VMAX — Ранг доходности на риск
TAX
VMAX
Сравнение TAX c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAX | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 6.08 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 21.32 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAX и VMAX
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAX | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -19.05% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -4.93% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.52% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.40% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и VMAX
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAX | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.22% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 8.83% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.29% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.39% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.39% | +3.58% |
Сравнение комиссий TAX и VMAX
TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и VMAX
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VMAX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.86% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TAX and VMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAX has higher volatility (5.36%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs VMAX's -19.05%.
On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 22.52% for TAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for TAX.
VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.32% for TAX.
They also come from different issuers: Cambria and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.29% for VMAX.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAX и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор