Сравнение TAX с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
TAX и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TAX и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAX и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | -3.45% | 16.72% | 0.25% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
TAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAX и TRTY
TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
TAX vs. TRTY — Ранг доходности на риск
TAX
TRTY
Сравнение TAX c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.93 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.48 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.86 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.45 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TAX и TRTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и TRTY
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.36% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TAX и TRTY
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -22.35% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -7.52% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -3.08% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -4.24% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.60% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и TRTY
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.96% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.55% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 10.98% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.74% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 10.47% | +8.48% |