Сравнение TAX с SPLV
TAX (Cambria Tax Aware ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. TAX is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, TAX returned 25.02% vs 1.57% for SPLV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TAX charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности TAX и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.
TAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам TAX и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 9.22% | 16.72% | 0.25% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.34% | 4.10% | 0.60% |
Correlation
The correlation between TAX and SPLV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAX vs. SPLV — Ранг доходности на риск
TAX
SPLV
Сравнение TAX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.21 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 0.51 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.16 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.68 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TAX и SPLV
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -36.26% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -7.41% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.97% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.55% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.07% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и SPLV
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.17% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 6.82% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 9.83% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 12.46% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.36% | +3.39% |
Сравнение комиссий TAX и SPLV
TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и SPLV
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPLV в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.20% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAX and SPLV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAX has higher volatility (4.72%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs SPLV's -36.26%.
On 1-year performance, TAX leads with 25.02% vs 1.57% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAX has performed better with a 25.02% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for TAX.
SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.32% for TAX.
TAX is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.25% for SPLV.
TAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAX и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор