PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAX с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

TAX и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TAX и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAX и ILCV

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		-3.45%16.72%0.25%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

TAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.90%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с MFVLTAX с GVALTAX с TAILTAX с VLUE
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий TAX и ILCV

TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

TAX
Cambria Tax Aware ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

TAX vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.60

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.42

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.69

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между TAX и ILCV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и ILCV

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.36%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TAX и ILCV

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-58.63%

+39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.82%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.51%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.39%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.50%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и ILCV

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.78%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.65%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

15.28%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

14.25%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

16.68%

+2.27%