PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAX с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAX (Cambria Tax Aware ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. TAX is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past year, TAX returned 23.75% vs 15.30% for IGF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TAX charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности TAX и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAX показывает доходность 8.40%, а IGF немного ниже – 8.05%.

TAX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.58%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.40%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAX и IGF

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		8.40%16.72%0.25%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%2.51%

Correlation

The correlation between TAX and IGF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с TAILTAX с GMOMTAX с COMTTAX с MFVL
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

TAX vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.47

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.10

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.62

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

8.05

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.24

+0.72

Просадки

Сравнение просадок TAX и IGF

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-58.33%

+39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-5.87%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.43%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-11.87%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.90%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и IGF

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.68%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.59%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

10.49%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

13.99%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.83%

+1.94%

Сравнение комиссий TAX и IGF

TAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и IGF

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.32%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAX and IGF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAX has higher volatility (4.93%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs IGF's -58.33%.

On 1-year performance, TAX leads with 23.75% vs 15.30% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAX has performed better with a 23.75% return vs 15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for TAX.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.32% for TAX.

TAX is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.39% for IGF.

TAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAX и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор