Сравнение TAX с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
TAX и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAX и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAX и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | -3.45% | 16.72% | 0.25% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
TAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAX и GVAL
TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
TAX vs. GVAL — Ранг доходности на риск
TAX
GVAL
Сравнение TAX c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.28 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.93 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.52 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.29 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.28 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAX и GVAL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и GVAL
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.36% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TAX и GVAL
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -46.82% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.50% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -6.46% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -14.04% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Tax Aware ETF (TAX) составляет 6.55%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.38% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.38% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 17.34% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.32% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.18% | -0.23% |