PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAX с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tax Aware ETF (TAX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

TAX и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAX - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAX и FEGE

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		-3.45%16.72%-0.61%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, TAX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

TAX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.90%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с MFVLTAX с GVALTAX с TAILTAX с VLUE
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий TAX и FEGE

TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
TAX
Cambria Tax Aware ETF

Доходность на риск

TAX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.76

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.38

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.51

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

9.75

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.88

-1.35

Корреляция

Корреляция между TAX и FEGE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и FEGE

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.36%0.34%0.23%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAX и FEGE

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-11.13%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.96%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-8.08%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.37%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.82%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и FEGE

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.59%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

9.89%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

15.66%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

14.87%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

14.87%

+4.08%