PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAX с FEGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAX (Cambria Tax Aware ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TAX returned 25.02% vs 29.09% for FEGE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAX charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности TAX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tax Aware ETF (TAX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAX показывает доходность 9.22%, а FEGE немного ниже – 9.20%.

TAX

1 день
0.75%
1 месяц
3.58%
С начала года
9.22%
6 месяцев
8.71%
1 год
25.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAX и FEGE

2026 (YTD)20252024
TAX
Cambria Tax Aware ETF		9.22%16.72%-0.61%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between TAX and FEGE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between TAX and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tax Aware ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с SHVTAX с FYLDTAX с TAILTAX с COMTTAX с GMOMTAX с MFVL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

TAX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.38

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.19

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.67

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

9.35

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.02

-1.03

Просадки

Сравнение просадок TAX и FEGE

Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-11.13%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.96%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.71%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.12%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TAX и FEGE

Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.35%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

10.10%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

12.29%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

14.62%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

14.62%

+4.13%

Сравнение комиссий TAX и FEGE

TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAX и FEGE

Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FEGE в 1.17%

ПозицияTTM20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.32%0.34%0.23%

Часто задаваемые вопросы

TAX and FEGE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAX has higher volatility (4.72%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 25.02% for TAX. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 25.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FEGE has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.32% for TAX.

They also come from different issuers: Cambria and First Eagle. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.50% for FEGE.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAX и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор