Сравнение TAX с BLDG
TAX (Cambria Tax Aware ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TAX returned 25.02% vs 11.06% for BLDG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TAX charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности TAX и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 6.82%.
TAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAX и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAX Cambria Tax Aware ETF | 9.22% | 16.72% | 0.25% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.82% | 4.26% | 0.96% |
Correlation
The correlation between TAX and BLDG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAX vs. BLDG — Ранг доходности на риск
TAX
BLDG
Сравнение TAX c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tax Aware ETF (TAX) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAX | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.10 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 3.88 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAX | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TAX и BLDG
Максимальная просадка TAX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAX и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAX | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -27.25% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.08% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.96% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -9.22% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.86% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAX и BLDG
Cambria Tax Aware ETF (TAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAX | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.58% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 8.26% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 11.09% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.27% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.54% | +3.21% |
Сравнение комиссий TAX и BLDG
TAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAX и BLDG
Дивидендная доходность TAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BLDG в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.68% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
TAX Cambria Tax Aware ETF | 0.32% | 0.34% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAX and BLDG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAX has higher volatility (4.72%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, TAX dropped -18.85% vs BLDG's -27.25%.
On 1-year performance, TAX leads with 25.02% vs 11.06% for BLDG. On fees, TAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAX has performed better with a 25.02% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.32% for TAX.
TAX is categorized as Large Cap Value Equities, while BLDG is REIT. Their fees differ too: 0.49% for TAX and 0.59% for BLDG.
TAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAX и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор