PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAUSX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 1.61% против 11.59% соответственно.


TAUSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.64%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Investment Grade Bond Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий TAUSX и TAGRX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

TAUSX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAUSXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.40

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.70

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.56

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

1.91

+2.25

TAUSX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAUSXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.46

+0.57

Корреляция

Корреляция между TAUSX и TAGRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и TAGRX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и TAGRX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAUSXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-58.45%

+38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-14.04%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-29.10%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-36.96%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-11.64%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-11.57%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.13%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAUSXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.19%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

10.11%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

18.91%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

20.21%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

20.50%

-15.53%