Сравнение TAUSX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAUSX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 1.61% против 11.59% соответственно.
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAUSX и TAGRX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
TAUSX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
TAUSX
TAGRX
Сравнение TAUSX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.70 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.56 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 1.91 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.46 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между TAUSX и TAGRX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и TAGRX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и TAGRX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAUSX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -58.45% | +38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -14.04% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -29.10% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -36.96% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -11.64% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -11.57% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 4.13% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAUSX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.19% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 10.11% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 18.91% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 20.21% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 20.50% | -15.53% |