PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TATT с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATT с KTOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TATT (Tat Techno) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TATT returned 20.58%/yr vs 28.26%/yr for KTOS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TATT и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tat Techno (TATT) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TATT показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -36.83%. За последние 10 лет акции TATT уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 20.58% против 28.26% соответственно.

TATT

1 день
-1.93%
1 месяц
14.76%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.88%
1 год
45.24%
3 года*
77.01%
5 лет*
48.91%
10 лет*
20.58%

KTOS

1 день
-5.61%
1 месяц
-14.65%
С начала года
-36.83%
6 месяцев
-40.04%
1 год
17.61%
3 года*
51.21%
5 лет*
11.67%
10 лет*
28.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATT и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATT
Tat Techno		-4.75%73.91%153.00%91.51%-16.00%39.28%-10.30%-17.89%-41.43%23.44%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-36.83%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%

Correlation

The correlation between TATT and KTOS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г.

0.09

Over the past year, TATT and KTOS have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TATT:

$561.71M

KTOS:

$8.60B

EPS

TATT:

$1.29

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

TATT:

33.08

KTOS:

278.44

Коэффициент PEG

TATT:

0.24

KTOS:

3.23

Коэффициент P/S

TATT:

3.07

KTOS:

5.78

Коэффициент P/B

TATT:

3.11

KTOS:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

TATT:

$177.02M

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TATT:

$44.18M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

TATT:

$22.13M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tat Techno

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с TATT:
TATT с TTMITATT с BKKTTATT с PAYSTATT с BMRNTATT с AVGOTATT с VSTTATT с SMH
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

TATT vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATT
Ранг доходности на риск TATT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATT c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tat Techno (TATT) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TATTKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.25

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.88

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.28

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

0.56

+1.83

TATT vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATT на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATT и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TATT и KTOS

Максимальная просадка TATT за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATT и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATTKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-99.81%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.50%

-63.32%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.50%

-63.32%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-69.39%

+21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.11%

-72.74%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.38%

-96.96%

+66.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-95.93%

+29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

31.48%

-12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TATT и KTOS

Текущая волатильность для Tat Techno (TATT) составляет 20.32%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что TATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATTKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

23.05%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.13%

56.95%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

72.49%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.30%

52.51%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.76%

50.90%

-1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATT и KTOS

Ни TATT, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TATT
Tat Techno		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.24%3.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATT и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tat Techno и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
41.15M
371.00M
(TATT) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TATT и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tat Techno и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
24.4%
9.4%
Активы портфеля
TATT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tat Techno сообщила о валовой прибыли в 10.03M при выручке в 41.15M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

TATT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tat Techno сообщила об операционной прибыли в 2.99M при выручке в 41.15M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

TATT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tat Techno сообщила о чистой прибыли в 3.40M при выручке в 41.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

TATT and KTOS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.05%) compared to TATT (20.32%). In terms of maximum drawdown, TATT dropped -97.07% vs KTOS's -99.81%.

TATT currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATT и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор