Сравнение TASVX с SSCVX
TASVX (PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TASVX returned 11.18%/yr vs 10.12%/yr for SSCVX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TASVX charges 0.79%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.
Доходность
Сравнение доходности TASVX и SSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 11.18% против 10.12% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 26.03%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 11.12%
SSCVX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 18.35%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 10.12%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TASVX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 26.03% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 30.70% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Correlation
The correlation between TASVX and SSCVX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.91 |
The correlation between TASVX and SSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASVX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
TASVX
SSCVX
Сравнение TASVX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TASVX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 5.32 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 16.95 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TASVX и SSCVX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и SSCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASVX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -65.34% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -7.88% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -29.22% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -29.22% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -48.87% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -11.78% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.46% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и SSCVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASVX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.35% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.85% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 17.10% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.02% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 23.34% | +3.01% |
Сравнение комиссий TASVX и SSCVX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и SSCVX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SSCVX в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.39% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.02% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
Часто задаваемые вопросы
TASVX and SSCVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASVX has higher volatility (3.73%) compared to SSCVX (3.35%). In terms of maximum drawdown, TASVX dropped -59.79% vs SSCVX's -65.34%.
TASVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASVX и SSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор