Сравнение TASVX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.48% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и ARSMX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
TASVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
TASVX
ARSMX
Сравнение TASVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.04 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.18 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.07 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.21 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.04 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и ARSMX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и ARSMX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -51.75% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.25% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -19.34% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -42.96% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -9.05% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -8.12% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.07% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и ARSMX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.00% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.20% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 18.48% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 17.88% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 19.60% | +6.88% |