PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с SCYVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с SCYVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и SCYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и SCYVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		5.45%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у SCYVX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции SCYVX по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.75% соответственно.

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%

SCYVX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.72%
1 год
16.17%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.69%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

AB Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с FXAIXSCYVX с AGRFXSCYVX с AWFSCYVX с BRSIXSCYVX с HWSAXSCYVX с SSCVX

Сравнение комиссий TASCX и SCYVX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

TASCX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXSCYVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.72

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.16

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.91

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

3.43

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. SCYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SCYVX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и SCYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXSCYVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.72

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между TASCX и SCYVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и SCYVX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SCYVX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.62%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и SCYVX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и SCYVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXSCYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-47.74%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.28%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-29.12%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-47.74%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-7.22%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.59%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.04%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и SCYVX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.87%, в то время как у AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXSCYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.11%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.20%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.75%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

21.96%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

23.98%

+0.19%