PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYVX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCYVX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности SCYVX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCYVX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		7.57%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, SCYVX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SCYVX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 7.97% против 12.88% соответственно.

SCYVX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
18.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.80%
10 лет*
7.97%

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Value Portfolio

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с FXAIXSCYVX с HWSAXSCYVX с AGRFXSCYVX с AWFSCYVX с BRSIXSCYVX с RYSEX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий SCYVX и QUASX

SCYVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

SCYVX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYVX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYVXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.68

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.97

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYVX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYVX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYVX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYVXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между SCYVX и QUASX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYVX и QUASX

Дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.53%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок SCYVX и QUASX

Максимальная просадка SCYVX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYVX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCYVXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-60.97%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-15.10%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-47.37%

+18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-47.37%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-21.00%

+15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-15.78%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.42%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYVX и QUASX

Текущая волатильность для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) составляет 5.53%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что SCYVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCYVXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

11.33%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

19.12%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

28.12%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

26.28%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

25.44%

-1.45%