Сравнение TARKX с MXMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).
TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TARKX и MXMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARKX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции MXMDX по среднегодовой доходности: 13.42% против 9.32% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARKX и MXMDX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.
Доходность на риск
TARKX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
TARKX
MXMDX
Сравнение TARKX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.78 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.24 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.13 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 4.93 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.78 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.44 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TARKX и MXMDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и MXMDX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и MXMDX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и MXMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARKX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -41.80% | -53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -14.12% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.09% | -24.15% | -70.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.09% | -41.80% | -53.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -6.26% | -85.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -6.00% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.47% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и MXMDX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARKX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 6.50% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 11.83% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 22.79% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 600.49% | 20.00% | +580.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.90% | 21.20% | +403.70% |