Сравнение TARKX с LLSCX
TARKX (Tarkio Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TARKX returned 15.09%/yr vs 5.63%/yr for LLSCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARKX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности TARKX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 15.09% против 5.63% соответственно.
TARKX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 61.16%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 15.09%
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам TARKX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 22.67% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.91% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between TARKX and LLSCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between TARKX and LLSCX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARKX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
TARKX
LLSCX
Сравнение TARKX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.22 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -0.56 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.20 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и LLSCX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -63.97% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -11.30% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.99% | -15.40% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -28.37% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -42.23% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -11.01% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -8.90% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.49% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и LLSCX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 3.27% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 8.56% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 12.77% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 16.97% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 24.57% | +2.11% |
Сравнение комиссий TARKX и LLSCX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и LLSCX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
TARKX Tarkio Fund | 4.49% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TARKX and LLSCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARKX has higher volatility (8.73%) compared to LLSCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, TARKX dropped -40.55% vs LLSCX's -63.97%.
TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARKX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор