Сравнение TARKX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TARKX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARKX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.81% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARKX и FSMDX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
TARKX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
TARKX
FSMDX
Сравнение TARKX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.30 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.23 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 5.73 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.66 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TARKX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и FSMDX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и FSMDX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARKX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -40.35% | -54.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -13.42% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.09% | -26.07% | -69.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.09% | -40.35% | -54.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -5.74% | -85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -5.00% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.89% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и FSMDX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARKX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 5.58% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 10.50% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 19.10% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 600.49% | 18.27% | +582.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.90% | 19.30% | +405.60% |