PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с FMDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARKX с FMDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX).

TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TARKX и FMDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARKX и FMDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FMDCX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции FMDCX по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.09% соответственно.

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX
Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX

Сравнение комиссий TARKX и FMDCX

TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.

TARKX
Tarkio Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

TARKX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXFMDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.86

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.38

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

0.17

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

0.57

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARKX vs. FMDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FMDCX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и FMDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXFMDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.53

-0.49

Корреляция

Корреляция между TARKX и FMDCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и FMDCX

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности FMDCX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Просадки

Сравнение просадок TARKX и FMDCX

Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и FMDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXFMDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-55.36%

-39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.33%

-14.10%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.09%

-24.16%

-70.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.09%

-42.05%

-53.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-6.17%

-85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-6.83%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

6.75%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и FMDCX

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXFMDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.54%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

12.07%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

24.33%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

600.49%

20.33%

+580.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

424.90%

21.34%

+403.56%