Сравнение TARKX с ATGAX
TARKX (Tarkio Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TARKX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности TARKX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TARKX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 61.16%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 15.09%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARKX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TARKX Tarkio Fund | -0.62% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between TARKX and ATGAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARKX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
TARKX
ATGAX
Сравнение TARKX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 18.80 | -18.25 |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и ATGAX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARKX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -0.36% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.36% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -0.09% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARKX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 11.18% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 11.18% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 11.18% | +15.50% |
Сравнение комиссий TARKX и ATGAX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и ATGAX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARKX Tarkio Fund | 4.49% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TARKX and ATGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TARKX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор