Сравнение TARK с QTAP
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 18.98%/yr for QTAP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности TARK и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -16.41% |
Correlation
The correlation between TARK and QTAP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between TARK and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. QTAP — Ранг доходности на риск
TARK
QTAP
Сравнение TARK c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.81 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 8.34 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 42.65 | -43.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и QTAP
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -29.44% | -48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -2.49% | -55.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -13.03% | -52.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -0.78% | -41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -4.94% | -45.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 0.49% | +31.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и QTAP
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 2.45% | +15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 5.24% | +48.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 6.23% | +65.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 18.92% | +71.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 18.62% | +71.69% |
Сравнение комиссий TARK и QTAP
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и QTAP
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and QTAP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs QTAP's -29.44%.
On 3-year performance, QTAP leads with 18.98% vs 5.85% for TARK. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTAP has performed better with a 18.98% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: AXS and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор