PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TAREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAREX и QREARX

2026 (YTD)2025
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-10.02%12.66%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

TAREX

1 день
2.21%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-12.07%
1 год
0.38%
3 года*
11.65%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.16%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с REIFXTAREX с FIRIXTAREX с TASCXTAREX с TAVFXTAREX с FSREX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий TAREX и QREARX

TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

TAREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

4.69

-4.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

7.22

-7.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

2.65

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

9.74

-9.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

40.50

-40.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

4.69

-4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.12

-1.66

Корреляция

Корреляция между TAREX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и QREARX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.31%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAREX и QREARX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-1.45%

-66.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-0.37%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-0.28%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-0.05%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

0.09%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и QREARX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

0.30%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

0.53%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

0.77%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

1.76%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

1.76%

+16.92%