PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAREX с FIKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAREX с FIKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX).

TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г.. FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAREX и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAREX и FIKLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-10.02%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-7.19%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%

Доходность по периодам

С начала года, TAREX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FIKLX с доходностью -3.24%.

TAREX

1 день
2.21%
1 месяц
-10.74%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-12.07%
1 год
0.38%
3 года*
11.65%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.16%

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Real Estate Value Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с REIFXTAREX с TASCXTAREX с FIRIXTAREX с TAVFXTAREX с FSREX
Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с PRERXFIKLX с IGRFIKLX с GREIXFIKLX с BRIIXFIKLX с FSRNX

Сравнение комиссий TAREX и FIKLX

TAREX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

TAREX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAREX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAREXFIKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.18

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.63

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.06

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

4.48

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAREX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAREX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FIKLX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAREX и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAREXFIKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.18

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.19

+0.27

Корреляция

Корреляция между TAREX и FIKLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAREX и FIKLX

Дивидендная доходность TAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FIKLX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.31%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAREX и FIKLX

Максимальная просадка TAREX за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAREX и FIKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAREXFIKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-36.93%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-13.77%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-36.93%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-19.67%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-15.69%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.24%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TAREX и FIKLX

Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAREXFIKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.58%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.82%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

12.88%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

13.54%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

14.74%

+3.94%