PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKLX с GREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKLX с GREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX).

FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKLX и GREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKLX и GREIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.24%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		2.61%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIKLX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у GREIX с доходностью 2.61%.

FIKLX

1 день
1.91%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.00%
1 год
14.53%
3 года*
3.98%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

GREIX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.61%
6 месяцев
0.57%
1 год
0.48%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.41%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с PRERXFIKLX с IGRFIKLX с BRIIXFIKLX с FSRNXFIKLX с FIKMX
Часто сравнивают с GREIX:
GREIX с VGSLXGREIX с GRIFXGREIX с IVRSXGREIX с CREMXGREIX с PJEZXGREIX с SOAAXGREIX с VGRNX

Сравнение комиссий FIKLX и GREIX

FIKLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GREIX в 0.91%.

GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

FIKLX vs. GREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKLX c GREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKLXGREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.03

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.16

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.06

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

0.22

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKLX vs. GREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKLX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GREIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKLX и GREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKLXGREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.03

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIKLX и GREIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKLX и GREIX

Дивидендная доходность FIKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GREIX в 36.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.20%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		36.08%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%

Просадки

Сравнение просадок FIKLX и GREIX

Максимальная просадка FIKLX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки GREIX в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKLX и GREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKLXGREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-74.21%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.40%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-34.43%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-6.27%

-13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-12.88%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.36%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKLX и GREIX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FIKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKLXGREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.52%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.33%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.32%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

19.37%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

20.98%

-6.24%