PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TANDX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TANDX и VFFSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%17.47%

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий TANDX и VFFSX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

TANDX
Castle Tandem Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

TANDX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.98

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

1.49

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.52

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

7.31

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.98

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.77

-0.76

Корреляция

Корреляция между TANDX и VFFSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и VFFSX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TANDX и VFFSX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TANDXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-33.82%

-61.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.12%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.17%

-24.51%

-70.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.10%

-6.24%

-88.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-4.57%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.52%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и VFFSX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANDXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.35%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.53%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.32%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,010.25%

16.91%

+993.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

852.44%

18.52%

+833.92%