Сравнение TANDX с VFFSX
TANDX (Castle Tandem Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.84%/yr vs 13.44%/yr for VFFSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 11.31%.
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
VFFSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TANDX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 11.31% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 15.25% |
Correlation
The correlation between TANDX and VFFSX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between TANDX and VFFSX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
TANDX
VFFSX
Сравнение TANDX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.56 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.25 | -12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и VFFSX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -33.82% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -8.90% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -18.75% | -75.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | -24.51% | -69.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.71% | -0.35% | -93.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -4.47% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.02% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и VFFSX
Castle Tandem Fund (TANDX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TANDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.61% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.99% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 12.55% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 17.01% | +579.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 492.61% | 18.37% | +474.24% |
Сравнение комиссий TANDX и VFFSX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и VFFSX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VFFSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.07% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and VFFSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.21%) compared to VFFSX (3.61%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор