Сравнение TANDX с IGIAX
TANDX (Castle Tandem Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.84%/yr vs 14.15%/yr for IGIAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и IGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 25.50%.
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
IGIAX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 25.50%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам TANDX и IGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 18.34% |
Correlation
The correlation between TANDX and IGIAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between TANDX and IGIAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск
TANDX
IGIAX
Сравнение TANDX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | IGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.42 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 17.93 | -19.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и IGIAX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и IGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -79.15% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -6.89% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -19.58% | -74.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | -30.18% | -63.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.71% | -3.14% | -90.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -33.23% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.08% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и IGIAX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 4.21%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.21% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 13.83% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 16.59% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 18.39% | +577.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 492.61% | 18.19% | +474.42% |
Сравнение комиссий TANDX и IGIAX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии IGIAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и IGIAX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности IGIAX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.89% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and IGIAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIAX has higher volatility (6.21%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs IGIAX's -79.15%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и IGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор