PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с AUEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TANDX (Castle Tandem Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.44%/yr vs 6.62%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 6.40%.

TANDX

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-16.12%
3 года*
0.95%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

AUEIX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.90%
1 год
7.78%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и AUEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.70%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		6.40%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%15.71%

Correlation

The correlation between TANDX and AUEIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between TANDX and AUEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с VOOTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

TANDX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.76
0.95

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
1.41

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.17

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.28

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.34

4.27

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.76, что ниже коэффициента Шарпа AUEIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.76

0.95

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.51

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.86

-0.84

Просадки

Сравнение просадок TANDX и AUEIX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-30.82%

-63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-5.91%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.96%

-10.27%

-83.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.96%

-22.08%

-71.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.96%

-0.58%

-93.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-3.42%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

1.77%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и AUEIX

Castle Tandem Fund (TANDX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TANDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.00%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

5.58%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

7.93%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

595.57%

12.99%

+582.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

496.41%

15.19%

+481.22%

Сравнение комиссий TANDX и AUEIX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и AUEIX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности AUEIX в 21.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.33%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.15%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and AUEIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (2.53%) compared to AUEIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.96% vs AUEIX's -30.82%.

AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор