PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TANDX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с AUEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TANDX (Castle Tandem Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.84%/yr vs 6.20%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 7.71%.

TANDX

1 день
0.57%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-11.19%
С начала года
-10.05%
1 год
-11.96%
3 года*
1.25%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

AUEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
5.96%
С начала года
7.71%
1 год
9.15%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и AUEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-10.05%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.71%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%14.28%

Correlation

The correlation between TANDX and AUEIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.88

Over the past year, the correlation between TANDX and AUEIX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с SOPAX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

TANDX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANDXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.19

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.72

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.64

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.39

-6.76

TANDX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AUEIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TANDX и AUEIX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-30.82%

-63.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-5.91%

-10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.98%

-10.27%

-83.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.98%

-22.08%

-71.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.71%

-0.37%

-93.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-3.40%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

1.80%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и AUEIX

Castle Tandem Fund (TANDX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TANDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.43%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.20%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

8.26%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

596.04%

13.02%

+583.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

492.61%

15.17%

+477.44%

Сравнение комиссий TANDX и AUEIX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и AUEIX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности AUEIX в 21.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.08%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.86%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and AUEIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (4.21%) compared to AUEIX (2.43%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs AUEIX's -30.82%.

AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор