Сравнение TAK с SCHG

С начала года, TAK показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции TAK уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.78% против 16.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAK и SCHG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SCHG в 0.43%

Максимальная просадка TAK за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAK и SCHG.

Текущая волатильность для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) составляет 6.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.