Сравнение TAK с IEF
TAK (Takeda Pharmaceutical Company Limited) is a stock, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, TAK returned 0.21%/yr vs 0.67%/yr for IEF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAK и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAK показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции TAK уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: 0.21% против 0.67% соответственно.
TAK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 0.21%
IEF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам TAK и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | -0.90% | 23.18% | -3.12% | -4.87% | 20.08% | -23.45% | -5.18% | 22.48% | -38.84% | 41.29% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.53% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between TAK and IEF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.01 |
Over the past year, TAK and IEF have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAK vs. IEF — Ранг доходности на риск
TAK
IEF
Сравнение TAK c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAK | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.85 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.50 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAK | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TAK и IEF
Максимальная просадка TAK за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAK и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAK | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -23.93% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -4.07% | -15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -7.74% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -21.40% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.25% | -23.93% | -30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -11.23% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -5.35% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.38% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAK и IEF
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAK | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 1.54% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 3.34% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 4.78% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 7.71% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 6.62% | +16.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAK и IEF
Дивидендная доходность TAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited | 2.09% | 4.24% | 4.67% | 4.41% | 4.23% | 2.98% | 2.30% | 4.20% | 4.77% | 2.81% | 3.99% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
TAK and IEF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAK has higher volatility (7.21%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, TAK dropped -54.25% vs IEF's -23.93%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAK и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор