Сравнение TAK с IEF

С начала года, TAK показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TAK превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.78% против 0.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAK и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAK и IEF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IEF в 3.85%

Максимальная просадка TAK за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAK и IEF.

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.