PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIFX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TAIFX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 3.41% соответственно.

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с JMUIXTAIFX с INCMTAIFX с VWINXTAIFX с AMCPXTAIFX с BERIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий TAIFX и SICIX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

TAIFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.34

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.40

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.65

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.78

+0.22

Корреляция

Корреляция между TAIFX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и SICIX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и SICIX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIFXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-27.62%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-2.73%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-10.94%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-11.61%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.95%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.59%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.68%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и SICIX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIFXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.35%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.10%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

3.68%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

3.88%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

3.90%

+4.24%