PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIFX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 7.27% против 7.97% соответственно.

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с JMUIXTAIFX с INCMTAIFX с VWINXTAIFX с FBALXTAIFX с GFFFX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий TAIFX и RERGX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

TAIFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.87

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.68

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

6.37

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.20

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.38

+0.62

Корреляция

Корреляция между TAIFX и RERGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и RERGX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и RERGX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-37.30%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-12.52%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-37.30%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-37.30%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-10.11%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-9.28%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.30%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

7.27%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

11.54%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

16.40%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

16.48%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

16.80%

-8.66%