Сравнение TAIBX с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.22% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.04% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 1.72% против 3.14% соответственно.
TAIBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.72%
SDMZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и SDMZX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
TAIBX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
TAIBX
SDMZX
Сравнение TAIBX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.16 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.77 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.11 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 12.23 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.16 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.18 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и SDMZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и SDMZX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.06% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и SDMZX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -9.76% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -1.44% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -8.51% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -9.76% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -1.00% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.00% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.37% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и SDMZX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.71% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 1.35% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 2.09% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 2.30% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.46% | +2.56% |