PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIBX с SDMZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIBX (PGIM Core Bond Fund) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - TAIBX is a Intermediate Core Bond fund managed by PGIM, while SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, TAIBX returned 1.65%/yr vs 3.14%/yr for SDMZX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAIBX charges 0.33%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 1.65% против 3.14% соответственно.

TAIBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.65%

SDMZX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.91%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIBX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		0.24%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.03%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between TAIBX and SDMZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.70

The correlation between TAIBX and SDMZX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с JCBUXTAIBX с HYSZXTAIBX с FMBPXTAIBX с PCIFXTAIBX с CRAIX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG

Доходность на риск

TAIBX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.62

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.74

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.26

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

14.09

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.09

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.22

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.20

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и SDMZX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIBXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-9.76%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.55%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-1.55%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-8.51%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-9.76%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.55%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.99%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.36%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и SDMZX

PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеют волатильность 2.54% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIBXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.46%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

2.79%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

3.12%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

2.55%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

2.57%

+2.51%

Сравнение комиссий TAIBX и SDMZX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и SDMZX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SDMZX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.70%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.49%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%

Часто задаваемые вопросы

TAIBX and SDMZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIBX has higher volatility (2.54%) compared to SDMZX (2.46%). In terms of maximum drawdown, TAIBX dropped -20.09% vs SDMZX's -9.76%.

SDMZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIBX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор