PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям PBSMX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.25% соответственно.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с CRAIXTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с QDIBXTAIBX с PHYQX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий TAIBX и PBSMX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.84

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.88

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.76

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

10.65

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.60

-0.57

Корреляция

Корреляция между TAIBX и PBSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и PBSMX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и PBSMX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-10.70%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-1.65%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-10.70%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-10.70%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.29%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.88%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и PBSMX

PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.67%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.33%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.29%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

2.86%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

2.62%

+2.40%