Сравнение TAIBX с PBSMX
TAIBX (PGIM Core Bond Fund) and PBSMX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund) are both mutual funds - TAIBX is a Intermediate Core Bond fund managed by PGIM, while PBSMX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, TAIBX returned 1.65%/yr vs 2.25%/yr for PBSMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAIBX charges 0.33%/yr vs 0.71%/yr for PBSMX.
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и PBSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям PBSMX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.25% соответственно.
TAIBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.65%
PBSMX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам TAIBX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 0.24% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 0.40% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TAIBX and PBSMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.77 |
The correlation between TAIBX and PBSMX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIBX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
TAIBX
PBSMX
Сравнение TAIBX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.56 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.22 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.02 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.60 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и PBSMX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и PBSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIBX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -10.70% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -1.65% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -1.65% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -10.70% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -10.70% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.59% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.88% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.46% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и PBSMX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIBX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.64% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 1.53% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 2.10% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 2.90% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 2.63% | +2.45% |
Сравнение комиссий TAIBX и PBSMX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и PBSMX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности PBSMX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.87% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.49% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
TAIBX and PBSMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIBX has higher volatility (2.54%) compared to PBSMX (0.64%). In terms of maximum drawdown, TAIBX dropped -20.09% vs PBSMX's -10.70%.
PBSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIBX и PBSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор