PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с CRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с CRAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и CRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и CRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		-0.12%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TAIBX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.03% соответственно.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

CRAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.69%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

CCM Community Impact Bond Fund

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с PHYQXTAIBX с QDIBXTAIBX с BIMIX
Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с ABNFXCRAIX с FEDUXCRAIX с OPIGXCRAIX с BIMSXCRAIX с KCCIXCRAIX с BIMIXCRAIX с EXCRX

Сравнение комиссий TAIBX и CRAIX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.

CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXCRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.79

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.00

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

5.67

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. CRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и CRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXCRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между TAIBX и CRAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и CRAIX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности CRAIX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		2.79%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и CRAIX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и CRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXCRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-14.53%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-1.98%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-14.28%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-14.53%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.64%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.47%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и CRAIX

PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXCRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.20%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.97%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.27%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.56%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

3.63%

+1.39%