Сравнение TAIAX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.91% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и SIFAX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
TAIAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
TAIAX
SIFAX
Сравнение TAIAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.86 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.49 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 8.92 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.36 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и SIFAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и SIFAX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и SIFAX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -23.62% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -3.07% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -8.32% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -14.69% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.35% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -8.65% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.25% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и SIFAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.04% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 3.93% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 5.30% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 5.50% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 5.16% | +3.00% |