Сравнение TAIAX с FNMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FNMIX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и FNMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и FNMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | -0.73% | 14.86% | 6.80% | 14.00% | -16.09% | -2.42% | 4.62% | 10.93% | -7.77% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции FNMIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 3.93% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
FNMIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и FNMIX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.
Доходность на риск
TAIAX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск
TAIAX
FNMIX
Сравнение TAIAX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | FNMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.08 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.89 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.18 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 9.51 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | FNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.08 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.57 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и FNMIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и FNMIX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FNMIX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
FNMIX Fidelity New Markets Income Fund | 4.65% | 5.07% | 4.71% | 5.15% | 3.93% | 3.48% | 4.06% | 4.87% | 4.98% | 5.77% | 6.93% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и FNMIX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и FNMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | FNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -42.76% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.05% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -27.16% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -27.16% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.57% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -5.72% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.18% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и FNMIX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | FNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.73% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 3.02% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 5.25% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 6.54% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 6.94% | +1.22% |