Сравнение TAGRX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 17.90% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 9.95% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
YFSIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и YFSIX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
TAGRX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
TAGRX
YFSIX
Сравнение TAGRX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.16 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.52 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.86 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.16 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и YFSIX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и YFSIX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -35.10% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.20% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -25.14% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -9.56% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -4.94% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.43% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и YFSIX
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 9.49% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 19.95% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 21.30% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 15.13% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 16.21% | +4.29% |