PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 8.31% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий TAGRX и SGOIX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

TAGRX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.21

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.80

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.59

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

10.79

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.21

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между TAGRX и SGOIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и SGOIX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и SGOIX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-35.54%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.35%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-21.39%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-24.79%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-8.91%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-4.57%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.72%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и SGOIX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.40%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.85%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.64%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

11.77%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

11.37%

+9.13%