PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAGRX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции ORDNX немного отстают с 11.45%.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий TAGRX и ORDNX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.92

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.42

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.87

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.04

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.92

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.08

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между TAGRX и ORDNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и ORDNX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и ORDNX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-34.40%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-2.66%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-18.77%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-34.40%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-2.15%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-3.86%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

0.71%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и ORDNX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.18%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

1.74%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

2.66%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

7.08%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

14.24%

+6.26%