PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGRX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JVMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JVMIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.16% соответственно.


TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Сравнение комиссий TAGRX и JVMIX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.


Доходность на риск

TAGRX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGRXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.80

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.25

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.13

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

4.59

-2.68

TAGRX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGRXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JVMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JVMIX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JVMIX в 9.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JVMIX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JVMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGRXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-67.04%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-8.57%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-21.13%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-42.64%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.56%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-13.43%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.25%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JVMIX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGRXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.37%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.77%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.10%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

18.44%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.31%

+0.19%