Сравнение TAGRX с JVMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и JVMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и JVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.57% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JVMIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.16% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
JVMIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и JVMIX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.
Доходность на риск
TAGRX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск
TAGRX
JVMIX
Сравнение TAGRX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | JVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.59 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и JVMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и JVMIX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JVMIX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.10% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и JVMIX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JVMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -67.04% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -8.57% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -21.13% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -42.64% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -6.56% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -13.43% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.25% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и JVMIX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | JVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.37% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 9.77% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.10% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.44% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.31% | +0.19% |