PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 4.05% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий TAGRX и JAAAX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.75

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.35

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.88

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

9.41

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.75

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JAAAX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JAAAX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-15.72%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-4.43%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-6.28%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-12.64%

-24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-1.61%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-2.06%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

0.88%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JAAAX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.16%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

2.74%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

4.73%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

4.22%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

4.38%

+16.12%