Сравнение TAGRX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -8.69% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и FEQHX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
TAGRX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
TAGRX
FEQHX
Сравнение TAGRX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.21 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.82 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.84 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.27 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.21 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и FEQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и FEQHX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и FEQHX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -10.42% | -48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -7.40% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.82% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -2.28% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 1.87% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и FEQHX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.11% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.85% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 11.04% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 11.29% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 11.29% | +9.21% |