PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGG с UNIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TAGG и UNIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у UNIY с доходностью 0.55%.


TAGG

1 день
0.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
10 лет*

UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGG и UNIY


2026 (YTD)202520242023
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
0.29%7.40%1.73%2.85%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
0.55%7.37%1.86%3.90%

Correlation

The correlation between TAGG and UNIY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.91

The correlation between TAGG and UNIY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

Доходность на риск

TAGG vs. UNIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c UNIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGGUNIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.03

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

6.31

-2.12

TAGG vs. UNIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNIY равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и UNIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGGUNIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.85

-0.81

Просадки

Сравнение просадок TAGG и UNIY

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и UNIY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAGGUNIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-6.27%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.53%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.40%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.04%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.38%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.81%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и UNIY

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) имеют волатильность 1.19% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAGGUNIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.25%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.71%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.70%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

4.85%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

4.85%

+1.68%

Сравнение комиссий TAGG и UNIY

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UNIY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и UNIY

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности UNIY в 4.85%


ПозицияTTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
4.58%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
4.85%4.95%4.86%3.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, TAGG and UNIY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UNIY has higher volatility (1.25%) compared to TAGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs UNIY's -6.27%.

On 3-year performance, UNIY leads with 4.59% vs 4.06% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UNIY has performed better with a 4.59% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for UNIY.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.58% for TAGG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.15% for UNIY.

UNIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGG и UNIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор