Сравнение TAGG с TOUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).
TAGG и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и TOUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и TOUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 2.55% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 2.03% | 34.00% | 3.63% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOUS
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и TOUS
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.
Доходность на риск
TAGG vs. TOUS — Ранг доходности на риск
TAGG
TOUS
Сравнение TAGG c TOUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | TOUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.83 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.84 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 7.08 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.99 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и TOUS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и TOUS
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TOUS в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 1.71% | 1.74% | 3.01% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и TOUS
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TOUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -14.29% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -12.23% | +8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -7.61% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -2.79% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.18% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и TOUS
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | TOUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 7.64% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 11.42% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 17.35% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 14.86% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 14.86% | -8.24% |