PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGG с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGG с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

TAGG и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGG и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGG и TCHP

2026 (YTD)20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT

Сравнение комиссий TAGG и TCHP

TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TAGG vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGG c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGGTCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.68

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.15

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.96

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

3.29

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGG vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGG и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGGTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.42

Корреляция

Корреляция между TAGG и TCHP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGG и TCHP

Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TAGG и TCHP

Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGGTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-42.34%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-17.50%

+13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-13.51%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-11.71%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.10%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGG и TCHP

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGGTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.12%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

13.00%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

23.06%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

23.44%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

23.37%

-16.75%