Сравнение TAGG с BBAG
TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. TAGG is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.00%/yr vs 3.91%/yr for BBAG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности TAGG и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAGG показывает доходность 0.44%, а BBAG немного выше – 0.46%.
TAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGG и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.44% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | -0.01% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.46% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between TAGG and BBAG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between TAGG and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGG vs. BBAG — Ранг доходности на риск
TAGG
BBAG
Сравнение TAGG c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGG | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.58 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.42 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGG и BBAG
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGG | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -18.73% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.78% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -6.18% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.56% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -6.20% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.99% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и BBAG
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGG | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.13% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.90% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.89% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 5.93% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 5.79% | +0.71% |
Сравнение комиссий TAGG и BBAG
TAGG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и BBAG
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BBAG в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.57% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TAGG and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBAG has higher volatility (1.13%) compared to TAGG (0.97%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs BBAG's -18.73%.
On 3-year performance, TAGG leads with 4.00% vs 3.91% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TAGG has performed better with a 4.00% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for TAGG.
TAGG has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.35% for BBAG.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.03% for BBAG.
TAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGG и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор