Сравнение TAGG с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
TAGG и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и BBAG
TAGG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TAGG vs. BBAG — Ранг доходности на риск
TAGG
BBAG
Сравнение TAGG c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 4.65 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.32 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и BBAG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и BBAG
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и BBAG
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -18.73% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.61% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.91% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -6.30% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.97% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и BBAG
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.83% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.71% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.47% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.90% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.84% | +0.78% |