PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 1.97% против 14.74% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с ABALX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий TAFTX и RGAGX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

TAFTX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.86

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.37

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.29

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

4.90

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.80

+0.47

Корреляция

Корреляция между TAFTX и RGAGX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и RGAGX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и RGAGX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-36.19%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-13.71%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-36.19%

+21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-36.19%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-10.64%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-5.53%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.62%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.74%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

12.12%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

21.00%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

20.23%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

19.64%

-15.74%