PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.97% против 12.07% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с ABALX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий TAFTX и AWSHX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California

Доходность на риск

TAFTX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.86

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

6.00

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.62

+0.65

Корреляция

Корреляция между TAFTX и AWSHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и AWSHX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и AWSHX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-53.95%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-10.37%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-18.64%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-34.65%

+19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.35%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.43%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.32%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

4.41%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

8.28%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

15.30%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

14.12%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

16.33%

-12.43%