PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 1.97% против 12.32% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с MIY
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий TAFTX и ANWPX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California

Доходность на риск

TAFTX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.55

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.42

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

5.78

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.65

+0.62

Корреляция

Корреляция между TAFTX и ANWPX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и ANWPX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и ANWPX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-52.34%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-11.75%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-34.45%

+19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-34.45%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-8.73%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-8.13%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.89%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.24%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

10.32%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

17.02%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

17.15%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

17.77%

-13.87%