PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

TAFM и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и MEAR

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий TAFM и MEAR

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAFM vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.81

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.78

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.73

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.77

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

21.16

-18.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.81

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.09

-0.34

Корреляция

Корреляция между TAFM и MEAR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и MEAR

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и MEAR

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-2.68%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.86%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.24%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.19%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.15%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и MEAR

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.37%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.60%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.16%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

0.98%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.52%

+3.55%