PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с SYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с SYFI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI).

TAFI и SYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и SYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и SYFI

2026 (YTD)20252024
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.47%4.35%2.21%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		0.01%7.19%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SYFI с доходностью 0.01%.

TAFI

1 день
0.04%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.60%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с HIDVTAFI с LRGC
Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с BSJQSYFI с ESHY

Сравнение комиссий TAFI и SYFI

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SYFI в 0.40%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. SYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c SYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFISYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.32

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.91

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.81

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

10.07

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. SYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SYFI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и SYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFISYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между TAFI и SYFI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и SYFI

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SYFI в 6.32%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.32%6.20%3.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и SYFI

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и SYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFISYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-4.49%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.65%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.71%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.37%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.65%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и SYFI

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFISYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.92%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

2.40%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

4.81%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

4.32%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

4.32%

-2.31%